PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с QQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 26.02% for QQA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и QQA

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%14.91%

Correlation

The correlation between BRKW and QQA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов BRKW и QQA

Секторы
BRKW
QQA

Финансовые услуги

7.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
QQA
0.2%

Сырьевые материалы

BRKW

-

QQA
1.0%

Коммуникационные услуги

BRKW

-

QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

QQA
11.4%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

QQA
6.4%

Энергетика

BRKW

-

QQA
0.5%

Здравоохранение

BRKW

-

QQA
3.7%

Промышленность

BRKW

-

QQA
2.6%

Недвижимость

BRKW

-

QQA
0.1%

Технологии

BRKW

-

QQA
58.7%

Коммунальные услуги

BRKW

-

QQA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

BRKW vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.87

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.54

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.99

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.72

-13.27

BRKW vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и QQA

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-19.73%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.76%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-2.68%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.53%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

2.05%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и QQA

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.70%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.35%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.97%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.59%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.59%

-1.43%

Сравнение комиссий BRKW и QQA

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и QQA

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности QQA в 9.75%

ПозицияTTM20252024
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and QQA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.70%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs -3.41% for BRKW. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 9.75% for QQA.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор