Сравнение BRKW с PEPS
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 1.28% vs 24.84% for PEPS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 18.00% |
Correlation
The correlation between BRKW and PEPS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BRKW
PEPS
Сравнение BRKW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.55 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 11.24 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и PEPS
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -21.26% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.80% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.66% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.70% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 2.22% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и PEPS
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.50% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.90% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 13.85% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.16% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.16% | -0.91% |
Сравнение комиссий BRKW и PEPS
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и PEPS
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and PEPS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKW has higher volatility (5.20%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs 1.28% for BRKW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор