Сравнение BRKW с PBP
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BRKW is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 5.03%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам BRKW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.03% | 11.31% |
Correlation
The correlation between BRKW and PBP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов BRKW и PBP
Секторы
BRKW
PBP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BRKW
PBP
Сырьевые материалы
BRKW
-
PBP
Коммуникационные услуги
BRKW
-
PBP
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
PBP
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
PBP
Энергетика
BRKW
-
PBP
Здравоохранение
BRKW
-
PBP
Промышленность
BRKW
-
PBP
Недвижимость
BRKW
-
PBP
Технологии
BRKW
-
PBP
Коммунальные услуги
BRKW
-
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. PBP — Ранг доходности на риск
BRKW
PBP
Сравнение BRKW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.35 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и PBP
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -43.43% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -0.04% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.69% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 6.87% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 11.86% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 13.66% | +3.56% |
Сравнение комиссий BRKW и PBP
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и PBP
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что больше доходности PBP в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.14% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and PBP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 11.14% for PBP.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор