Сравнение BRKW с LQTI
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 4.82% for LQTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 5.10% |
Correlation
The correlation between BRKW and LQTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
BRKW
LQTI
Сравнение BRKW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.42 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.21 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и LQTI
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -3.41% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -3.41% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -0.87% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -0.90% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 1.15% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и LQTI
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 1.40% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 4.14% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 5.09% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 5.93% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 5.93% | +11.23% |
Сравнение комиссий BRKW и LQTI
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и LQTI
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and LQTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKW has higher volatility (4.69%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.82% vs -3.41% for BRKW. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.82% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор