Сравнение BRKW с JETU
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and JETU (MAX Airlines 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while JETU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. BRKW is actively managed, while JETU is passively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 116.71% for JETU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for JETU.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и JETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у JETU с доходностью 37.51%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETU
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 116.71%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и JETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 37.51% | 63.16% |
Correlation
The correlation between BRKW and JETU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. JETU — Ранг доходности на риск
BRKW
JETU
Сравнение BRKW c JETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | JETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.38 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.82 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и JETU
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки JETU в -68.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и JETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -68.64% | +56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -49.39% | +36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -1.51% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -29.25% | +23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 20.12% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и JETU
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) волатильность равна 29.04%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | JETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 29.04% | -24.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 61.99% | -49.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 76.23% | -59.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 71.61% | -54.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 71.61% | -54.45% |
Сравнение комиссий BRKW и JETU
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и JETU
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, тогда как JETU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and JETU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETU has higher volatility (29.04%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs JETU's -68.64%.
On 1-year performance, JETU leads with 116.71% vs -3.41% for BRKW. On fees, JETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JETU has performed better with a 116.71% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for JETU.
BRKW is categorized as Derivative Income, while JETU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Max. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for JETU.
JETU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и JETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор