PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с BUYW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 8.84% for BUYW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.48%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.36%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.84%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и BUYW

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.48%6.01%

Correlation

The correlation between BRKW and BUYW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов BRKW и BUYW

Секторы
BRKW
BUYW

Финансовые услуги

7.8%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

12.7%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

26.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
BUYW
14.5%

Сырьевые материалы

BRKW

-

BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

BRKW

-

BUYW
16.4%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

BUYW
3.0%

Энергетика

BRKW

-

BUYW
12.7%

Здравоохранение

BRKW

-

BUYW
13.0%

Промышленность

BRKW

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

BRKW

-

BUYW
0.9%

Технологии

BRKW

-

BUYW
26.6%

Коммунальные услуги

BRKW

-

BUYW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

BRKW vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.83

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.75

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.43

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

18.26

-18.81

BRKW vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и BUYW

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-9.36%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-2.59%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-0.26%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-0.60%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

0.49%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и BUYW

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

1.41%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

3.90%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

4.84%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

8.43%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

8.43%

+8.73%

Сравнение комиссий BRKW и BUYW

BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и BUYW

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности BUYW в 5.95%

ПозицияTTM2025202420232022
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%0.00%0.00%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.95%5.89%5.93%5.95%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and BUYW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKW has higher volatility (4.69%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BUYW leads with 8.84% vs -3.41% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.84% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 5.95% for BUYW.

They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор