PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с AVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 51.33% for AVL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 2.49%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-1.63%
1 месяц
-23.51%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.04%
1 год
51.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и AVL

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.49%66.70%

Correlation

The correlation between BRKW and AVL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов BRKW и AVL

Секторы
BRKW
AVL

Финансовые услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
AVL

-

Сырьевые материалы

BRKW

-

AVL

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

AVL

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

AVL

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

AVL

-

Энергетика

BRKW

-

AVL

-

Здравоохранение

BRKW

-

AVL

-

Промышленность

BRKW

-

AVL

-

Недвижимость

BRKW

-

AVL

-

Технологии

BRKW

-

AVL
100.0%

Коммунальные услуги

BRKW

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с DIGAVL с CRMG

Доходность на риск

BRKW vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.56

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.36

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.96

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.01

-2.56

BRKW vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVL равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и AVL

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-70.63%

+57.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-53.69%

+41.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-41.03%

+32.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-23.88%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

25.60%

-19.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и AVL

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 44.98%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

44.98%

-40.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

67.27%

-54.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

92.57%

-75.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

107.56%

-90.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

107.56%

-90.40%

Сравнение комиссий BRKW и AVL

BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и AVL

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности AVL в 28.96%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.96%29.04%0.22%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and AVL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (44.98%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 51.33% vs -3.41% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 51.33% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 28.96%, compared with 25.75% for BRKW.

BRKW is categorized as Derivative Income, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор