Сравнение BRKU с USD
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds. BRKU is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, BRKU returned 10.80% vs 112.45% for USD. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%.
BRKU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.06%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.17M | $1.78M | $2.95M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам BRKU и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -0.65% | 6.44% | -3.78% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BRKU and USD is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between BRKU and USD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. USD — Ранг доходности на риск
BRKU
USD
Сравнение BRKU c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.88 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 8.14 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и USD
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -88.63% | +53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -39.33% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -20.06% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -32.23% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 13.86% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.58%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 28.60% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 61.51% | -40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 74.08% | -46.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 78.90% | -45.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 70.45% | -36.58% |
Сравнение комиссий BRKU и USD
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и USD
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.41% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to BRKU (8.58%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 112.45% vs 10.80% for BRKU. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 112.45% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.33% for USD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор