PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKU с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. BRKU is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 83.85% for SPXL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности BRKU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

BRKU

1 день
1.28%
1 месяц
4.82%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-14.64%
1 год
-15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKU и SPXL

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-13.68%6.44%-3.96%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%-10.41%

Correlation

The correlation between BRKU and SPXL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.28

The correlation between BRKU and SPXL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с BRKWBRKU с QQQBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

BRKU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.38

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.83

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.15

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

13.30

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.38

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.53

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BRKU и SPXL

Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-76.86%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.06%

-26.77%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.26%

-1.03%

-31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-15.72%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

6.32%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

26.68%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

35.37%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

50.23%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

53.41%

-19.02%

Сравнение комиссий BRKU и SPXL

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и SPXL

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.95%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

BRKU and SPXL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 83.85% vs -15.80% for BRKU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 83.85% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.

BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.52% for SPXL.

Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор