Сравнение BRKU с SHOC
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. BRKU is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past year, BRKU returned -3.38% vs 91.79% for SHOC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 6.44% | -3.78% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 2.32% |
Correlation
The correlation between BRKU and SHOC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between BRKU and SHOC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. SHOC — Ранг доходности на риск
BRKU
SHOC
Сравнение BRKU c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.94 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 18.84 | -19.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и SHOC
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -37.54% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -15.53% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -15.53% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -7.48% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 4.89% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и SHOC
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.31%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 18.30% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 32.26% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 38.29% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 36.53% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 36.53% | -2.53% |
Сравнение комиссий BRKU и SHOC
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и SHOC
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and SHOC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs SHOC's -37.54%.
On 1-year performance, SHOC leads with 91.79% vs -3.38% for BRKU. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 91.79% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.13% for SHOC.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Strive. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор