PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

BRKU и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и MAGS

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%6.44%-3.96%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.66%22.99%-4.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRKU показывает доходность -12.18%, а MAGS немного выше – -11.66%.

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-9.02%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий BRKU и MAGS

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

BRKU vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.89

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.48

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.43

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

4.90

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.89

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.34

-1.57

Корреляция

Корреляция между BRKU и MAGS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и MAGS

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MAGS в 1.68%

TTM202520242023
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.68%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и MAGS

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-29.91%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-18.62%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-14.39%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-4.78%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

5.43%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и MAGS

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 8.55% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.31%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

15.51%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

28.66%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

26.27%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

26.27%

+9.41%