Сравнение BRKU с MAGS
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -10.99% vs 13.70% for MAGS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -7.41%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 6.44% | -3.78% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -7.41% | 22.99% | -1.10% |
Correlation
The correlation between BRKU and MAGS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between BRKU and MAGS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BRKU
MAGS
Сравнение BRKU c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.74 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.38 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и MAGS
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -29.91% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -18.62% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -13.91% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -4.77% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 5.77% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и MAGS
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.61% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 15.70% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 20.82% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 26.03% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 26.03% | +8.08% |
Сравнение комиссий BRKU и MAGS
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и MAGS
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MAGS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.60% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and MAGS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKU has higher volatility (7.61%) compared to MAGS (7.37%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 13.70% vs -10.99% for BRKU. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 13.70% return vs -10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.60% for MAGS.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор