Сравнение BRKU с MAGS
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 32.45% for MAGS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 6.44% | -3.96% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BRKU and MAGS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between BRKU and MAGS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BRKU
MAGS
Сравнение BRKU c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.75 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.06 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.62 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.56 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и MAGS
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -29.91% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -18.62% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -2.57% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -4.70% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 5.37% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и MAGS
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.89% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 14.34% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 20.10% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 25.93% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 25.93% | +8.46% |
Сравнение комиссий BRKU и MAGS
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и MAGS
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and MAGS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKU has higher volatility (7.11%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs -15.80% for BRKU. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.41% for MAGS.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор