Сравнение BRKU с AIFD
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -4.55% vs 57.48% for AIFD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 31.45%.
BRKU
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -6.45%
- С начала года
- -10.43%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 29.37%
- С начала года
- 31.45%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.43% | 6.44% | -3.78% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 31.45% | 28.30% | -1.81% |
Correlation
The correlation between BRKU and AIFD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BRKU and AIFD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. AIFD — Ранг доходности на риск
BRKU
AIFD
Сравнение BRKU c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.19 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 14.46 | -14.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и AIFD
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -33.20% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -13.78% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -13.78% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -5.83% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 3.99% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и AIFD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.31%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 11.47% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 23.79% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 29.13% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 30.27% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 30.27% | +3.68% |
Сравнение комиссий BRKU и AIFD
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и AIFD
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.67% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and AIFD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (11.47%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 57.48% vs -4.55% for BRKU. On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 57.48% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for AIFD.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and TCW. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.75% for AIFD.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор