Сравнение BRKD с MSTZ
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. BRKD управляется пассивно, а MSTZ активно. За последний год BRKD показал 12.23% против -17.18% у MSTZ. При корреляции -0.01 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 1.05% у MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и MSTZ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -62.62%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -23.78%
- 1 месяц
- -36.47%
- С начала года
- -62.62%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -62.62% | -38.95% | 66.96% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и MSTZ составляет -0.11 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BRKD
MSTZ
Сравнение BRKD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.83 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.27 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.52 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.54 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и MSTZ
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -99.36% | +81.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -77.04% | +67.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -98.69% | +95.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -94.03% | +85.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 39.99% | -35.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 39.84%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 39.84% | -36.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 125.09% | -114.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 135.99% | -120.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 172.39% | -154.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 172.39% | -154.30% |
Сравнение комиссий BRKD и MSTZ
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и MSTZ
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |