PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с YMAG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 11.96% for YMAG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -6.13%.

BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-2.40%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-7.37%
1 год
11.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и YMAG

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-6.13%21.97%

Correlation

The correlation between BRKC and YMAG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO

Доходность на риск

BRKC vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.71

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.05

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.84

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

2.69

-3.09

BRKC vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и YMAG

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-25.96%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-14.38%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-12.02%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.58%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.46%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

6.06%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.82%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

16.83%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

21.01%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

21.01%

-8.55%

Сравнение комиссий BRKC и YMAG

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и YMAG

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности YMAG в 56.40%

ПозицияTTM20252024
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.49%10.81%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.40%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and YMAG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (6.06%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 11.96% vs -1.47% for BRKC. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 11.96% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 56.40%, compared with 21.49% for BRKC.

Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор