Сравнение BRKC с YMAG
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned 0.69% vs 16.37% for YMAG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.02%.
BRKC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.72% | 0.76% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.02% | 21.97% |
Correlation
The correlation between BRKC and YMAG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. YMAG — Ранг доходности на риск
BRKC
YMAG
Сравнение BRKC c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.14 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.47 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и YMAG
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -25.96% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -14.38% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.32% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -4.62% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.73% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.56% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 13.64% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 17.44% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.00% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.00% | -8.60% |
Сравнение комиссий BRKC и YMAG
BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и YMAG
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%, что меньше доходности YMAG в 51.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.90% | 10.81% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and YMAG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (6.56%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 16.37% vs 0.69% for BRKC. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 16.37% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.16%, compared with 21.90% for BRKC.
Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор