PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с XOMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 17.42% for XOMO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 7.88%.

BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
0.20%
1 месяц
-6.72%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и XOMO

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		7.88%12.61%

Correlation

The correlation between BRKC and XOMO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Доходность на риск

BRKC vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCXOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.86

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.23

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.01

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

2.98

-3.38

BRKC vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и XOMO

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и XOMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-18.90%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-17.25%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-17.09%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-7.34%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.86%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

7.55%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

17.54%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

20.41%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

19.15%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

19.15%

-6.69%

Сравнение комиссий BRKC и XOMO

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и XOMO

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности XOMO в 39.13%

ПозицияTTM202520242023
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.49%10.81%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		39.13%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and XOMO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMO has higher volatility (7.55%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs XOMO's -18.90%.

On 1-year performance, XOMO leads with 17.42% vs -1.47% for BRKC. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 17.42% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 39.13%, compared with 21.49% for BRKC.

Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.01% for XOMO.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и XOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор