PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BRKC is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, BRKC returned -0.86% vs 206.76% for USD. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%.

BRKC

1 день
0.58%
1 месяц
1.45%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и USD

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.08%0.76%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%72.54%

Correlation

The correlation between BRKC and USD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BRKC vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.06

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.94

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

6.54

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

18.16

-18.39

BRKC vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и USD

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-88.63%

+81.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-31.80%

+24.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-14.69%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-32.29%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

11.44%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и USD

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

34.07%

-31.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

54.13%

-44.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

67.96%

-55.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

77.73%

-65.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

69.83%

-57.35%

Сравнение комиссий BRKC и USD

BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и USD

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		20.96%10.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and USD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to BRKC (2.50%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 206.76% vs -0.86% for BRKC. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 206.76% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.

BRKC has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 0.25% for USD.

BRKC is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор