Сравнение BRKC с SPHQ
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. BRKC is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, BRKC returned 0.69% vs 19.91% for SPHQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.65%.
BRKC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам BRKC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.72% | 0.76% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 13.65% | 6.48% |
Correlation
The correlation between BRKC and SPHQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BRKC
SPHQ
Сравнение BRKC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.25 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.97 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и SPHQ
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -57.83% | +50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.90% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.90% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -10.65% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.22% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и SPHQ
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.32% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 12.21% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.26% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 16.72% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.95% | -5.55% |
Сравнение комиссий BRKC и SPHQ
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и SPHQ
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%, что больше доходности SPHQ в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.90% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.10% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and SPHQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHQ has higher volatility (6.32%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs SPHQ's -57.83%.
On 1-year performance, SPHQ leads with 19.91% vs 0.69% for BRKC. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 19.91% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 21.90%, compared with 1.10% for SPHQ.
BRKC is categorized as Derivative Income, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор