Сравнение BRKC с SPHQ
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. BRKC is actively managed, while SPHQ is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам BRKC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 16.16% | 6.85% |
Correlation
The correlation between BRKC and SPHQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BRKC
SPHQ
Сравнение BRKC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.53 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и SPHQ
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -57.83% | +50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | 0.00% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.70% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 12.62% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.45% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 17.86% | -5.19% |
Сравнение комиссий BRKC и SPHQ
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и SPHQ
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности SPHQ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.03% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and SPHQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 1.03% for SPHQ.
BRKC is categorized as Derivative Income, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор