Сравнение BRKC с SHOC
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. BRKC is actively managed, while SHOC is passively managed. Over the past year, BRKC returned 1.21% vs 91.79% for SHOC. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
BRKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 42.61% |
Correlation
The correlation between BRKC and SHOC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. SHOC — Ранг доходности на риск
BRKC
SHOC
Сравнение BRKC c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 5.94 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 18.84 | -18.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и SHOC
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -37.54% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -15.53% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -15.53% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -7.48% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.89% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и SHOC
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 18.30% | -15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 32.26% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 38.29% | -25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 36.53% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 36.53% | -24.11% |
Сравнение комиссий BRKC и SHOC
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и SHOC
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.87% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and SHOC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs SHOC's -37.54%.
On 1-year performance, SHOC leads with 91.79% vs 1.21% for BRKC. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHOC has performed better with a 91.79% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.13% for SHOC.
BRKC is categorized as Derivative Income, while SHOC is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор