Сравнение BRKC с SCHD
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BRKC is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, BRKC returned -1.49% vs 23.21% for SCHD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.
BRKC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам BRKC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -0.82% | 0.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.62% | 7.46% |
Correlation
The correlation between BRKC and SCHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BRKC
SCHD
Сравнение BRKC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.05 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 12.16 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и SCHD
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -33.37% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -4.61% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.38% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.31% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.92% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и SCHD
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.40%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.13% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.80% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.12% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 14.36% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 16.71% | -4.25% |
Сравнение комиссий BRKC и SCHD
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и SCHD
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.90% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and SCHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.13%) compared to BRKC (2.40%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 23.21% vs -1.49% for BRKC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 23.21% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.90%, compared with 3.33% for SCHD.
BRKC is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор