PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs -73.54% for MSTY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.

BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-8.83%
1 месяц
-43.57%
С начала года
-40.18%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-73.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и MSTY

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-40.18%-54.05%

Correlation

The correlation between BRKC and MSTY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BRKC vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.17

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-2.37

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.96

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.48

+1.08

BRKC vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и MSTY

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-76.48%

+68.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-76.48%

+68.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-76.48%

+72.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-27.14%

+23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

49.81%

-46.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

21.71%

-19.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

51.12%

-41.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

63.14%

-50.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

72.19%

-59.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

72.19%

-59.73%

Сравнение комиссий BRKC и MSTY

И BRKC, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и MSTY

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM20252024
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.49%10.81%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and MSTY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (21.71%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs MSTY's -76.48%.

On 1-year performance, BRKC leads with -1.47% vs -73.54% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a -1.47% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 21.49% for BRKC.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор