PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKC с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с MSTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned 0.69% vs -73.71% for MSTY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -33.23%.

BRKC

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-0.09%
С начала года
-1.72%
1 год
0.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
1.34%
1 месяц
-16.45%
6 месяцев
-40.34%
С начала года
-33.23%
1 год
-73.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и MSTY

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.72%0.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-33.23%-54.05%

Correlation

The correlation between BRKC and MSTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с BRK-BBRKC с FEATBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BRKC vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-1.14

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-2.34

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.97

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-1.44

+1.63

BRKC vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и MSTY

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-77.40%

+69.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-76.26%

+68.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-73.75%

+70.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-28.31%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

52.95%

-49.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.94%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

22.94%

-19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

52.71%

-42.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

64.67%

-52.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

72.18%

-59.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

72.18%

-59.78%

Сравнение комиссий BRKC и MSTY

И BRKC, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и MSTY

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%, что меньше доходности MSTY в 285.40%

ПозицияTTM20252024
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.90%10.81%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		285.40%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and MSTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (22.94%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, BRKC leads with 0.69% vs -73.71% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a 0.69% return vs -73.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 285.40%, compared with 21.90% for BRKC.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор