PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с CONY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs -58.03% for CONY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -33.46%.

BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-4.66%
1 месяц
-18.11%
С начала года
-33.46%
6 месяцев
-36.66%
1 год
-58.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и CONY

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-33.46%-22.43%

Correlation

The correlation between BRKC and CONY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

BRKC vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.01

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.64

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.81

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.92

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.44

+1.04

BRKC vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и CONY

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-63.57%

+55.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-63.39%

+55.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-62.30%

+58.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-22.94%

+19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

40.26%

-36.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и CONY

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

16.35%

-13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

44.77%

-35.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

57.71%

-45.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

59.94%

-47.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

59.94%

-47.48%

Сравнение комиссий BRKC и CONY

И BRKC, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и CONY

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности CONY в 229.96%

ПозицияTTM202520242023
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.49%10.81%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		229.96%192.07%155.66%16.43%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and CONY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (16.35%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, BRKC leads with -1.47% vs -58.03% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a -1.47% return vs -58.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CONY has the higher dividend yield at 229.96%, compared with 21.49% for BRKC.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор