PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с XLM-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 13.22% против 60.23% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и XLM-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
XLM-USD
Stellar		-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between BRK-B and XLM-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.08

The correlation between BRK-B and XLM-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Stellar

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с XLM-USD:
XLM-USD с XRP-USDXLM-USD с HBAR-USDXLM-USD с ADA-USDXLM-USD с BTC-USDXLM-USD с LINK-USDXLM-USD с USDT-USDXLM-USD с TRX-USD

Доходность на риск

BRK-B vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.33

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.03

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.40

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.57

+0.52

BRK-B vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и XLM-USD

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XLM-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-96.21%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-71.19%

+61.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-74.37%

+59.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-83.25%

+56.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-96.21%

+66.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-78.80%

+69.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-72.14%

+61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

50.48%

-45.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и XLM-USD

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

43.48%

-39.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

59.28%

-48.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

70.60%

-56.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

74.72%

-57.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

112.79%

-93.35%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and XLM-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XLM-USD's -96.21%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор