Сравнение BRK-B с WULF
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, WULF in Capital Markets. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.71%/yr for WULF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.71% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам BRK-B и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
Correlation
The correlation between BRK-B and WULF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.05 |
The correlation between BRK-B and WULF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
WULF:
$11.02B
BRK-B:
$33.62
WULF:
-$2.55
BRK-B:
2.81
WULF:
62.38
BRK-B:
$375.39B
WULF:
$168.06M
BRK-B:
$94.36B
WULF:
$107.59M
BRK-B:
$71.92B
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. WULF — Ранг доходности на риск
BRK-B
WULF
Сравнение BRK-B c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 16.26 | -16.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 43.34 | -43.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и WULF
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -98.50% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -31.74% | +22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -75.77% | +60.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -98.50% | +71.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -98.50% | +68.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -27.75% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -46.66% | +35.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.89% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и WULF
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 25.07% | -21.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 65.58% | -54.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 106.31% | -91.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 127.55% | -110.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 101.43% | -81.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и WULF
Ни BRK-B, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and WULF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор