PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 7.98%/yr for VSS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.98% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between BRK-B and VSS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.54

Over the past year, the correlation between BRK-B and VSS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

BRK-B vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.50

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.06

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.97

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

7.54

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.50

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VSS

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-43.51%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.62%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.73%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.93%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-43.51%

+13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-5.08%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.64%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.04%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VSS

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.87%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

13.18%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.28%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.53%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.30%

+2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VSS

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and VSS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VSS's -43.51%.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор