Сравнение BRK-B с VRTX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.15%/yr for VRTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.15% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VRTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
VRTX:
$114.03B
BRK-B:
$33.62
VRTX:
$16.87
BRK-B:
14.55
VRTX:
26.38
BRK-B:
0.56
VRTX:
2.19
BRK-B:
2.81
VRTX:
9.34
BRK-B:
1.45
VRTX:
4.31
BRK-B:
$375.39B
VRTX:
$12.26B
BRK-B:
$94.36B
VRTX:
$10.57B
BRK-B:
$71.92B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VRTX — Ранг доходности на риск
BRK-B
VRTX
Сравнение BRK-B c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.14 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.29 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VRTX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -91.77% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -23.56% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -29.07% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -29.07% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.60% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -13.90% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -37.73% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.30% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VRTX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.47% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 20.71% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 34.13% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 28.53% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.82% | -13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VRTX
Ни BRK-B, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и VRTX
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VRTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.47%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VRTX's -91.77%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор