PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с T

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.17% против 1.77% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%

T

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-10.20%
6 месяцев
-9.95%
1 год
-18.91%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
T
AT&T Inc.		-10.20%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between BRK-B and T is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.31

The correlation between BRK-B and T shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRK-B:

$33.62

T:

$3.05

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.75

T:

7.15

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.57

T:

0.30

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.85

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

BRK-B vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.82

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-1.09

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.78

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-1.65

+2.12

BRK-B vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и T

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-64.15%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-24.23%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-24.23%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-32.01%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-42.35%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-24.23%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-15.73%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

11.49%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и T

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.53%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

18.90%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

23.06%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

24.21%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

23.82%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и T

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		5.09%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.68B
33.47B
(BRK-B) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and T have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (9.53%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs T's -64.15%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор