PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с SCHG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.79% против 17.00% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-3.28%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.12%
1 год
30.89%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Корреляция

Корреляция между BRK-B и SCHG составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BRK-B vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.72

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.19

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.04

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

3.47

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.72

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SCHG

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-34.59%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-16.41%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.59%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-34.59%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-12.48%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.23%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

4.90%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SCHG

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.65%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.52%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

22.44%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

22.30%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.51%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SCHG

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%