Сравнение BRK-B с MSCI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 24.93%/yr for MSCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 13.41% против 24.93% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
MSCI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MSCI MSCI Inc. | 7.33% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MSCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and MSCI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
MSCI:
$44.86B
BRK-B:
$33.62
MSCI:
$17.28
BRK-B:
14.74
MSCI:
35.37
BRK-B:
0.57
MSCI:
2.19
BRK-B:
2.85
MSCI:
14.41
BRK-B:
$375.39B
MSCI:
$3.24B
BRK-B:
$94.36B
MSCI:
$2.68B
BRK-B:
$71.92B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MSCI — Ранг доходности на риск
BRK-B
MSCI
Сравнение BRK-B c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.79 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 2.05 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MSCI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -69.06% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -18.07% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -25.99% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -43.74% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -43.74% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -5.07% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -13.07% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 6.92% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MSCI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.53% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 20.90% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 28.74% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 30.73% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 31.19% | -11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MSCI
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.26% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MSCI
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MSCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.53%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор