Сравнение BRK-B с MRK
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.59% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MRK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
MRK:
$294.29B
BRK-B:
$33.62
MRK:
$3.58
BRK-B:
14.55
MRK:
33.21
BRK-B:
0.56
MRK:
0.03
BRK-B:
2.81
MRK:
4.52
BRK-B:
1.45
MRK:
6.41
BRK-B:
$375.39B
MRK:
$65.59B
BRK-B:
$94.36B
MRK:
$49.79B
BRK-B:
$71.92B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MRK — Ранг доходности на риск
BRK-B
MRK
Сравнение BRK-B c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.49 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.22 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MRK
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -68.61% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.37% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -43.44% | +28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -43.44% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -43.44% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.03% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.83% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MRK
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.57% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 18.04% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 27.18% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 23.66% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.96% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MRK
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MRK
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MRK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор