Сравнение BRK-B с MORN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 8.88%/yr for MORN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.88% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
MORN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -42.15%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MORN Morningstar, Inc. | -18.94% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MORN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and MORN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
MORN:
$6.89B
BRK-B:
$33.62
MORN:
$9.74
BRK-B:
14.55
MORN:
17.99
BRK-B:
0.56
MORN:
0.36
BRK-B:
2.81
MORN:
2.89
BRK-B:
1.45
MORN:
6.76
BRK-B:
$375.39B
MORN:
$2.51B
BRK-B:
$94.36B
MORN:
$1.55B
BRK-B:
$71.92B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MORN — Ранг доходности на риск
BRK-B
MORN
Сравнение BRK-B c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.83 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.28 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MORN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -67.92% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -50.65% | +41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -56.70% | +41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -56.70% | +30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -56.70% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -50.59% | +41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.36% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 33.06% | -28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MORN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 13.64% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 31.02% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 34.60% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 30.76% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 27.78% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MORN
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.09% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MORN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MORN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.64%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MORN's -67.92%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор