Сравнение BRK-B с MOD
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 39.33%/yr for MOD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 106.15%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 13.14% против 39.33% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MOD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and MOD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
MOD:
$14.86B
BRK-B:
$33.62
MOD:
$4.66
BRK-B:
14.49
MOD:
59.05
BRK-B:
0.56
MOD:
3.81
BRK-B:
2.80
MOD:
4.64
BRK-B:
1.44
MOD:
12.36
BRK-B:
$375.39B
MOD:
$3.18B
BRK-B:
$94.36B
MOD:
$731.10M
BRK-B:
$71.92B
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MOD — Ранг доходности на риск
BRK-B
MOD
Сравнение BRK-B c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.09 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 20.47 | -20.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.94 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MOD
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -97.53% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -27.55% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -51.61% | +36.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -56.14% | +29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -88.13% | +58.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -10.32% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -37.67% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 9.52% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MOD
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 24.73% | -20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 52.64% | -41.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 66.47% | -52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 60.28% | -43.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 58.81% | -39.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MOD
Ни BRK-B, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MOD
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MOD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MOD's -97.53%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор