Сравнение BRK-B с MGK
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 18.85%/yr for MGK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 13.22% против 18.85% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
MGK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 5.33% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MGK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between BRK-B and MGK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MGK — Ранг доходности на риск
BRK-B
MGK
Сравнение BRK-B c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.37 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.65 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MGK
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -48.43% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.85% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -23.36% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -36.01% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.01% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.63% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.58% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MGK
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.96% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.29% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.87% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.72% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.93% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MGK
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MGK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (5.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MGK's -48.43%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор