Сравнение BRK-B с IYH
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.52%/yr for IYH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IYH по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.52% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IYH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.65% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IYH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between BRK-B and IYH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IYH — Ранг доходности на риск
BRK-B
IYH
Сравнение BRK-B c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.33 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.18 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IYH
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -43.12% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.64% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.91% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.91% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -28.40% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.94% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.96% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.46% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IYH
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.94% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.64% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.10% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.96% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.74% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IYH
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.25% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IYH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYH has higher volatility (4.94%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IYH's -43.12%.
IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор