Сравнение BRK-B с IYF
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IYF (iShares U.S. Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 13.53%/yr for IYF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции IYF немного впереди с 13.53%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IYF
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -0.19% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IYF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.59 |
The correlation between BRK-B and IYF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IYF — Ранг доходности на риск
BRK-B
IYF
Сравнение BRK-B c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.88 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.38 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IYF
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -79.09% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.88% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.60% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.06% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -42.57% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.25% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -17.59% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.13% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IYF
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.27% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.12% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.58% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.04% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.90% | -1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IYF
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.49% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IYF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYF has higher volatility (4.27%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IYF's -79.09%.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор