Сравнение BRK-B с ITA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 13.22% против 15.34% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ITA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and ITA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ITA — Ранг доходности на риск
BRK-B
ITA
Сравнение BRK-B c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.97 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.20 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ITA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -59.72% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.82% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -15.82% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.72% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -51.00% | +21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.64% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.45% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.97% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ITA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.07% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 18.47% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.74% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.21% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 23.22% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ITA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ITA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (9.07%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ITA's -59.72%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор