Сравнение BRK-B с INCO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.58% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
INCO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам BRK-B и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -11.00% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Correlation
The correlation between BRK-B and INCO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and INCO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. INCO — Ранг доходности на риск
BRK-B
INCO
Сравнение BRK-B c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.47 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.15 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и INCO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -47.69% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -21.37% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -29.98% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -29.98% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -47.69% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -24.21% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.60% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 8.68% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и INCO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.56% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.25% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.92% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.91% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.31% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и INCO
Ни BRK-B, ни INCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and INCO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (4.56%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs INCO's -47.69%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор