PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с IGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 15.87%/yr for IGV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 13.22% против 15.87% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between BRK-B and IGV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.38

The correlation between BRK-B and IGV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

BRK-B vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.55

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.61

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.42

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.87

+0.82

BRK-B vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и IGV

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-63.45%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-36.61%

+27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-36.61%

+21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-45.85%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-45.85%

+16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-23.00%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.45%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

17.55%

-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и IGV

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

12.57%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

24.80%

-14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

28.06%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

27.92%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

26.39%

-6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и IGV

Ни BRK-B, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and IGV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IGV's -63.45%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор