Сравнение BRK-B с IDHQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.67%/yr for IDHQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.67% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IDHQ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.79% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IDHQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and IDHQ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
IDHQ
Сравнение BRK-B c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.19 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.67 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IDHQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -73.84% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.44% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -14.07% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -33.54% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -33.54% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.33% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -21.16% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.41% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IDHQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.75% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 18.25% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.20% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.74% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.06% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IDHQ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.01% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IDHQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (9.75%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IDHQ's -73.84%.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор