PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.67% соответственно.


BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

IDHQ

1 день
-0.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
19.79%
6 месяцев
21.75%
1 год
30.93%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и IDHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
19.79%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between BRK-B and IDHQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.45

Over the past year, the correlation between BRK-B and IDHQ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

BRK-B vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.19

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

8.67

-8.72

BRK-B vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и IDHQ

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IDHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-73.84%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-13.44%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.07%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.54%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-33.54%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-0.33%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-21.16%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.41%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и IDHQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

9.75%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

18.25%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.20%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.74%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.06%

+1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и IDHQ

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.01%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and IDHQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (9.75%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IDHQ's -73.84%.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор