Сравнение BRK-B с IBKR
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 13.22% против 26.54% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IBKR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.41 |
The correlation between BRK-B and IBKR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
IBKR:
$40.72B
BRK-B:
$33.62
IBKR:
$3.76
BRK-B:
14.55
IBKR:
24.18
BRK-B:
0.56
IBKR:
0.83
BRK-B:
2.81
IBKR:
4.66
BRK-B:
1.45
IBKR:
1.92
BRK-B:
$375.39B
IBKR:
$8.69B
BRK-B:
$94.36B
IBKR:
$7.75B
BRK-B:
$71.92B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IBKR — Ранг доходности на риск
BRK-B
IBKR
Сравнение BRK-B c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.20 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.65 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IBKR
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -63.66% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -18.70% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -38.66% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -38.66% | +12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -55.09% | +25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -24.85% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.35% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IBKR
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 11.31% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 27.82% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 37.67% | -23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 34.50% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 33.37% | -13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IBKR
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IBKR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор