Сравнение BRK-B с GSY
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 13.22% против 2.86% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам BRK-B и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.72% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Correlation
The correlation between BRK-B and GSY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2008 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. GSY — Ранг доходности на риск
BRK-B
GSY
Сравнение BRK-B c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 6.54 | -5.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 75.72 | -75.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 373.96 | -374.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и GSY
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -12.14% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.06% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -0.18% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -1.48% | -25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -5.25% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -2.38% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.01% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и GSY
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.15% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 0.31% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 0.40% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 0.58% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 1.22% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и GSY
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and GSY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GSY's -12.14%.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор