Сравнение BRK-B с GSIB
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes. Over the past year, BRK-B returned -0.22% vs 45.35% for GSIB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | -0.41% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between BRK-B and GSIB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and GSIB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. GSIB — Ранг доходности на риск
BRK-B
GSIB
Сравнение BRK-B c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.28 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.54 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и GSIB
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -17.71% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.90% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -2.05% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.94% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и GSIB
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.59% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.41% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.63% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.51% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.51% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и GSIB
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and GSIB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GSIB's -17.71%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор