PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с GRPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 11.34%/yr for GRPM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции GRPM по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.34% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

GRPM

1 день
0.69%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.03%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.85%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between BRK-B and GRPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BRK-B and GRPM has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с GRPZGRPM с AAPLGRPM с EUSA

Доходность на риск

BRK-B vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.37

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.03

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.90

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

8.57

-8.62

BRK-B vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GRPM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и GRPM

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-43.12%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.62%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-28.09%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.09%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-43.12%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

0.00%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.70%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.58%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и GRPM

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеют волатильность 3.95% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.88%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.40%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.10%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.91%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.25%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и GRPM

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and GRPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to GRPM (3.88%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs GRPM's -43.12%.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор