Сравнение BRK-B с FNILX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 13.10%/yr for FNILX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 8.36%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FNILX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -5.78% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 8.36% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FNILX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and FNILX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FNILX — Ранг доходности на риск
BRK-B
FNILX
Сравнение BRK-B c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.66 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.84 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FNILX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -33.76% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.01% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -19.08% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.40% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.87% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -5.36% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.02% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FNILX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.59% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.76% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.47% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.32% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.05% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FNILX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FNILX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNILX has higher volatility (4.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор