PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с FLPSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 11.20%/yr for FLPSX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.20% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

FLPSX

1 день
1.98%
1 месяц
3.62%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.40%
1 год
20.72%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		10.94%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%

Correlation

The correlation between BRK-B and FLPSX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.50

The correlation between BRK-B and FLPSX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX

Доходность на риск

BRK-B vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BFLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.65

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.44

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.39

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

8.11

-8.16

BRK-B vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и FLPSX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-54.81%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.87%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.66%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-18.76%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-38.16%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

0.00%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.66%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.61%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и FLPSX

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 3.95% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.78%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.23%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.81%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.23%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.37%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и FLPSX

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		11.97%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and FLPSX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to FLPSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FLPSX's -54.81%.

FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор