Сравнение BRK-B с ETN
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 13.22% против 23.38% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ETN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and ETN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
ETN:
$152.33B
BRK-B:
$33.62
ETN:
$10.22
BRK-B:
14.55
ETN:
38.28
BRK-B:
0.56
ETN:
2.08
BRK-B:
2.81
ETN:
5.36
BRK-B:
1.45
ETN:
7.71
BRK-B:
$375.39B
ETN:
$28.52B
BRK-B:
$94.36B
ETN:
$7.87B
BRK-B:
$71.92B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ETN — Ранг доходности на риск
BRK-B
ETN
Сравнение BRK-B c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.04 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.25 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ETN
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -68.95% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -19.14% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -34.46% | +19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -34.46% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -44.55% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.36% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.89% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 8.86% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ETN
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 13.57% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 26.78% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 33.48% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 30.24% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.10% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ETN
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и ETN
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ETN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор