Сравнение BRK-B с EPI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.31% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
EPI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам BRK-B и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -9.12% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between BRK-B and EPI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and EPI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. EPI — Ранг доходности на риск
BRK-B
EPI
Сравнение BRK-B c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.61 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.44 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и EPI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -66.21% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.88% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -21.89% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -21.89% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -50.29% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -17.00% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.65% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.17% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и EPI
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.95% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.09% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.88% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.07% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.23% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.35% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и EPI
Ни BRK-B, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and EPI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.09%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs EPI's -66.21%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор