PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с DBEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) is Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.79%/yr for DBEF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции DBEF немного отстают с 12.79%.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between BRK-B and DBEF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.56

Over the past year, the correlation between BRK-B and DBEF has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

BRK-B vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.98

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.80

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.72

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

11.46

-11.51

BRK-B vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и DBEF

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-32.46%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.41%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.62%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-14.95%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-32.46%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

0.00%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-4.73%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.23%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и DBEF

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.58%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.80%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.89%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.84%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

15.80%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и DBEF

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and DBEF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.58%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DBEF's -32.46%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор