PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 13.41% против 25.25% соответственно.


BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и CW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
CW
Curtiss-Wright Corporation
38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between BRK-B and CW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

Over the past year, the correlation between BRK-B and CW has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.07T

CW:

$28.26B

EPS

BRK-B:

$33.62

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.74

CW:

55.91

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.57

CW:

3.05

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.85

CW:

7.92

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.47

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Curtiss-Wright Corporation

Доходность на риск

BRK-B vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.76

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

13.83

-13.47

BRK-B vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и CW

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-59.19%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.97%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-27.21%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.21%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-48.73%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

0.00%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.89%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и CW

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

10.42%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

25.90%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

33.02%

-18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

27.89%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

30.32%

-10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и CW

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
913.69M
(BRK-B) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Curtiss-Wright Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
28.8%
36.3%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


BRK-B and CW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор