PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.22% против 7.60% соответственно.


BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и CRM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
CRM
Salesforce, Inc.
-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between BRK-B and CRM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.31

Over the past year, the correlation between BRK-B and CRM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

CRM:

$144.49B

EPS

BRK-B:

$33.62

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.55

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

CRM:

3.62

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

CRM:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Salesforce, Inc.

Доходность на риск

BRK-B vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.95

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.78

+1.73

BRK-B vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и CRM

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CRM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-70.50%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-39.36%

+29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-54.70%

+39.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-58.62%

+32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-58.62%

+29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-54.33%

+44.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-16.15%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

20.92%

-16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и CRM

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

16.76%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

31.59%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

38.09%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

37.07%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

35.38%

-15.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и CRM

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


ПозицияTTM20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%
CRM
Salesforce, Inc.
1.28%0.63%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
11.13B
(BRK-B) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Salesforce, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
28.8%
76.9%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.


Часто задаваемые вопросы


BRK-B and CRM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CRM's -70.50%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор