PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.36% соответственно.


BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

CPER

1 день
1.57%
1 месяц
-1.79%
С начала года
13.13%
6 месяцев
20.47%
1 год
30.70%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
CPER
United States Copper Index Fund
13.13%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between BRK-B and CPER is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г.

0.21

The correlation between BRK-B and CPER shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

BRK-B vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.25

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

2.58

-2.63

BRK-B vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и CPER

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-54.04%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-24.77%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-24.77%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.75%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-38.42%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-2.59%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-25.36%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

11.95%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и CPER

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

10.06%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

23.36%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

34.86%

-20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

27.08%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

24.09%

-4.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и CPER

Ни BRK-B, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and CPER have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (10.06%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CPER's -54.04%.

CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор