Сравнение BRK-B с CPER
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 11.36%/yr for CPER. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 13.22% против 11.36% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CPER
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.13% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CPER is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between BRK-B and CPER shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CPER — Ранг доходности на риск
BRK-B
CPER
Сравнение BRK-B c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.25 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.58 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CPER
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -54.04% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -24.77% | +15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.77% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -34.75% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -38.42% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.59% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -25.36% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.95% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CPER
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.06% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 23.36% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 34.86% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 27.08% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.09% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CPER
Ни BRK-B, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CPER have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.06%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CPER's -54.04%.
CPER currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор